Seminários de Finanças

• 06/12/2018 - II Seminário de Finanças e Economia Quantitativa (cartaz)
• Abertura Prof. Yoshiaki Nakano (Diretor da ESSP-FGV)
• Pedro Valls (ESSP-FGV) Alguns avanços em Seleção Automática de Modelos
• Tony Volpon (UBS) Modelos de Previsão de Câmbio 
• Carlos Kawall (Banco Safra) Projeções Macroeconômicas 
• Emerson Marçal (ESSP-FGV) Descobrindo Modelos de Previsão da Inflação Brasileira: Uma análise a partir de uma ampla gama de indicadores. 
• Denísio Liberato (Banco do Brasil) Indicadores de Alta Frequência e Atividade Econômica
• Luis Fernando Azevedo (MZK Investimentos) Google Trends e Sentimentos
• Marcelo Fonseca (Autonomy Capital) Equilibrium Interest Rates in Brazil
• Novos desenvolvimentos no EVIEWS v10 e OxMetrics v8. 

• 05/6/2018 - I Seminário CEQEF E(A)ESP de Finanças 

• Stefan Lee (EAESP) - Cross-hedging exchange rate risk with commodity futures in Brazil

• 07/12/2017 - I Seminário de Finanças e Economia Quantitativa - (cartaz)
  • Joelson Sampaio  (EESP) - Dotcom Buble Underpricing (slides)
  • Antonio Sanvicente (EESP) - Base de dados de cotações históricas de ações 1972-1985 (slides)
  • Emerson Marçal (EESP) - Previsão e Modelagem de séries econômicas usando Oxmetrics (slides)
  • Carlos Trucios (EESP) - On the robustness of principal volatility components (slides) 
  • Pedro Valls (EESP) - Previsão e modelagem de séries usando MIDAS (slides)
  • Novos desenvolvimentos no EVIEWS e OxMetrics (slides) (slides)

• 24/03/2017 - Seminário do Temático FAPESP - Descoberta de Preços, Modelagem e Previsão de Modelos de Alta Dimensão - cartaz
  • Marcelo Fernandes (EESP – QMUL) Price Discovery and Market Microstructure Noise (slides)
  • Gustavo Dias (CREATES) Volatility Discovery (slides)
  • Flavio Ziegelmann (UFGRS) Copula Applications in Finance
  • Emerson Marçal (EESP) Macroeconomic Indicators and Disaggregated Data Help to Predict Default: a study based in Brazilian data (slides)
  • Marcelo Medeiros (PUC-Rio) Modelling and Forecasting Large Panel of Volatilities: the benefits of combining factor models and shrinkage
  • Marília Gabriela (FGV/EESP) Qual Mercado de Moeda Lidera: a vista ou futuro?
  • Carlos Trucios (FGV/EESP) Modelling and Predicting Volatility for High-Dimensional Financial Data(slides)
  • Luiz Hotta (IMECC-UNICAMP) Effects of Outliers and Parameter Uncertainties in Portfolio Selection(slides)

• 07/05/2014 - Felipe Iachan (EPGE-FGV) - Project selection and risk taking under credit constraints
• 12/03/2014 - Adam Zawadowski (Boston University) - The Anatomy of the CDS Market

• 27/11/13 - José Faias (Católica de Lisboa) - Asset allocation powered by information correlation flow
• 30/10/13 - Frederic Malherbe (London Business School) - Optimal capital requirements over the business and financial cycles
• 09/10/13 - Jakub Steiner (Kellogg, Northwestern and CERGE-EI) - Price Distortions in High-Frequency Markets
• 24/09/13 - Bruno Ferman (EESP-FGV) - Economia e Finanças Comportamentais
• 18/09/13 - Bruno Giovanetti (FEA-USP) - The Costs of Short-Selling
• 04/09/13 - Olivier Scaillet (HEC Geneve) - Time-varying risk premium in large cross-sectional equity datasets
• 28/08/13 - Caio Almeida (EPGE-FGV) - Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk-Premia
• 07/08/13 - Elias Albagli (USC Marshall) - Investment horizons and asset prices under asymmetric information 

• 12/12/12 - Carlos Kawall Leal Ferreira  - A economia mundial e o Brasil: perspectivas para 2013
• 08/11/12 - Ricardo Paes de Barros  - A importância da evidência empírica para o desenho de políticas sociais efetivas
• 18/10/12 - Juan Teran (Itaú e EESP-FGV) - An Overview of Quantitative Trading Strategies 
• 20/09/12 - João Mergulhão (EESP-FGV) - Europa: PIGS, Grexit e Spanic, na visão de um economista europeu

• 02/12/11 - Bruno Pontes de Arruda (EESP-FGV) - Análise da Estrutura de Dependência da Volatilidade Entre Setores Durante a Crise do Subprime
• 02/09/11 - Hugo Leonardo Freitas (EESP-FGV) - Um Estudo Sobre Alocação de Ativos Clássica e Bayesiana no Mercado Acionário Brasileiro (pdf) 
• 04/10/11 - Marcelo Fernandes (Queen Mary, University of London) - International Market Links and Volatility Transmission (pdf)

Segundo Semestre de 2010

• 04/08/10 - Andre A. P. Santos (Universidad Carlos III) - Optimal portfolios with minimum capital requirement (pdf)
• 06/10/10 - Pedro Valls (EESP e CEQEF) - Modelando contágio financeiro através de copulas - Seminário conjunto com linha de pesquisa de MFFC da EAESP - horário especial - 16 horas (pdf)
• 26/10/10 - Luiz Alvares (Consultor) - Desenho de Trading Systems no Mercado Brasileiro (resumo) (slides)
• 12/11/10 - João Mergulhão (Universidade Nova de Lisboa) - The Network Centrality of Influential Bankers: a nex Capital Structure Determinant - horário especial - 12 horas - (pdf)

Primeiro Semestre de 2010

• 27/04/10 - Andre Mayali (EESP) - Warning physics envy may be hazardous to your wealth
• 11/05/10 - Christian J. Zimmer (Itau) - Precificação de opções IDI com modelo BDT (pdf)
• 25/05/10 - Hellinton Takada (Itau) - Order Books and Execution Strategies: models and applications (pdf)
• 29/06/10 - Adam Zawadowski (Princeton University) - Entangled Financial Systems (pdf)

Segundo Semestre de 2009

• 28/10/09 - Juan Carlos Ruilova (Itau-Unibanco) - Cointegração e pair trading (pdf)
• 16/11/09 - Guilherme Yanaka (Banco Central do Brasil) - Regulação Bancária e Gestão de Risco: Modelos Internos de Basiléia II (pdf)
• 25/11/09 - Denisio Liberato ( Banco do Brasil) - Uma análise do Mercado de Credit Default Swaps (CDS) pré e pós a atual crise financeira internacional (pdf)

Primeiro Semestre de 2009

• 30/03/09 - Alexandre De Zagottis (Advisor Asset Management) - Utilizando Modelos do Tipo GARCH para Gestão de Risco (slides)
• 13/04/09 - Siem Jam Koopman (Free University Amsterdam) - Modelling Volatility from High Frequency Data using Stamp e SSfPack (slides) - (pdf)
• 04/05/09 - Rogerio Rosenfeld (IFT-UNESP) - Origem microscópica das caudas pesadas de distribuiçoes de retornos (pdf)
• 20/05/09 - Afonso de Campos Pinto (EAESP e EESP - FGV) - Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market (pdf) 
• 08/06/09 - Pedro Valls (EESP-FGV) - Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia (pdf)
• 17/06/09 - Marcos Elias (Galleas Asset Management) - Utilização de equações diferenciais na confecção de um modelo para previsão do comportamento dos preços de ações no mercado de bolsa brasileiro (pdf)

Segundo Semestre de 2008

• 9/10/08 - Hsia Sheng (EAESP-FGV) - A Precificação do Spread de Liquidez no Mercado Secundário de Debêntures (pdf)
• 21/10/08 - Pedro Valls (EESP-FGV) - Cópulas - uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariado (slides)
• 13/11/08 - Rodrigo Bueno (EAESP-FGV) - The CAPM and Fama-French Model in Brazil. (pdf)
• 25/11/08 - Rafael Schiozer (EAESP-FGV) - A recente onda de abertura de capital de no Brasil. (slides)