Descrição: A tentativa de modelar volatilidade de retorno de ativos é uma literatura que cresceu muito nos últimos anos. Ultimamente, os modelos que estimam volatilidade realizada com dados intra-diários são os mais frequentes na literatura. Dentro desses modelos, surgiram hipóteses a respeito do comportamento dos agentes e a tentativa de verificar fatos estilizados a respeito de séries financeiras. Este trabalho, portanto, tem por objetivo testar dois diferentes modelos de volatilidade realizada: Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) e o Mixed Data Sampling (MIDAS) para um conjunto de ativos do Bovespa, assim como, fazer uma comparação entre esses dois métodos.

Situação: Em andamento. Início: 2010. Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Marcos Vinício Wink Junior e Pedro Luiz Valls Pereira (Coordenador).

Financiamento: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DF) - IPEA.