Pedro Luiz Valls Pereira

Áreas de Interesse: 

Econometria de Finanças
Finanças Empíricas
Econometria de Séries Temporais

Mini CV: 

Possui graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974), mestrado em Estatística pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978) e doutorado em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983). Atualmente é professor titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da EESP-FGV, Pesquisador I-A do CNPq desde 2004 e membro do Fórum GMTI do BB Private. No Ibmec São Paulo foi Professor Titular de Janeiro de 2000 até julho de 2008, Coordenador de Pesquisa de Janeiro de 2000 até dezembro de 2005, Coordenador do Mestrado Profissional de Agosto de 2004 até agosto de 2007 e Coordenador do Finance Lab de Janeiro de 2000 até julho de 2008. No IME-USP foi Professor Associado de Dezembro de 1990 até dezembro de 1999 e foi Professor Assistente de julho de 1989 até dezembro de 1990 . No Ipea foi Pesquisador de julho de 1986 até julho de 1989. No IMPA foi Professor Assistente de Agosto de 1983 até julho de 1986. Foi Visiting Scholar no Departamento de Economia do Queen Mary Univeristy of London, Departamento de Estatística da London School of Economics, no Departamento de Economia da London School of Economics, no Departamento de Economia da Universidade de Cambridge, no Departamento de Finanças da Cass Business School. Foi Secretário Executivo da Sociedade Brasileira de Econometria de 1986-1988 e Secretário Executivo Adjunto da Sociedade Brasileira de Econometria de 1984-1986, Editor Chefe da Revista de Econometria de 1989-1990. Foi CSO do Vortex Fund. Foi consultor do Unibanco, Banco Safra, Banco Garantia, Credit Suisse First Boston e Advisor Asset Management. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos Quantitativos em Economia, atuando principalmente nos seguintes temas: análise técnica, avaliação de desempenho, dados de alta frequência, modelagem de contágio, modelagem de dependência local, modelos de mudanças de regime, modelagem de volume, processos pontuais e volatilidade.