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Conference Papers

Seminars and Conference Papers

2017

  1. Marçal, Emerson F.; Valls Pereira, Pedro L. and Cunha, Ronan. " Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: A study based on Brazilian data", International Association of Applied Econometrics Annual Meeting, Sapporo, Japão, 2017.
  2. Chague, Fernando.; DE-LOSSO, R.; Genaro, A and Giovannetti, Bruno Cara. "Uncovering skilled short-sellers. In: XI Luso-Brazilian Finance Meeting  (Lubrafin), Furnas, Azores, Portugal, 2017.
  3. Chague, Fernando.; DE-LOSSO, Rodrigo and Giovannetti, Bruno. "Uncovering Skilled Short-sellers. In: XVII Encontro Brasileiro de Finanças, Brasilia, 2017. 

  4. Gala, Paulo.; CAMARGO, J and MAGACHO, G. “The Resource Curse Reloaded: Revisiting The Dutch Disease With Economic Complexity Analysis” In: 2nd New Developmentalism?s Workshop: Theory and Policy for Developing Countries, São Paulo, Brasil, 2017.

  5. ROCHMAN, R. R and TEIXEIRA, A. A. “Estudo da Relação Entre Responsabilidade Social Corporativa e Criação de Valor a Partir de Um Modelo de Quatro Fatores" In: International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability, Rio de Janeiro, Brasil, 2017.

  6. MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. and Cunha, R. . “Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data”. In: 11 LUBRAFIN, Furnas – Açores, Portugal, 2017. 

  7. MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L. and Cunha, R. . “Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data”. In: 19 Oxmetrics User Conference, Paris, 2017.
  8. TRUCIOS, C. ; HOTTA, Luiz and Valls Pereira, Pedro L. . “On the robustness of the principal volatility components”. In: 2nd Workshop Rio-São Paulo Econometrics, Rio de Janeiro, Brasil, 2017.
  9. TRUCIOS, C. ; HOTTA, Luiz and Valls Pereira, Pedro L. . “On the robustnedd of the principal volatility components”. In: 3rd International Workshop of Financial Econometrics, Arraial d'Ajuda, 2017.

2016

  1. Marçal, Emerson F. and Valls Pereira, Pedro L.  “Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data”, 17th Oxmetrics User, Washington, USA, 2016.

  2. Collussi, P. B. & Valls Pereira, P. L. The Brazilian Foreign Exchange Market throught the Microstructure Prespective. In Third International Association for Applied Econometrics Annual Conference, Milano, Itay, 2016.

  3. Dias, G. F.; Scherrer, C. & Papailias, F. Volatility Discovery. In: CREATES 10-Anniversary Meeting, Sandbjerg, Denmark,2016.

  4. Dias, G. F.; Fernandes, M. & Scherrer, C. Price Discovery and Market Microstructure Noise. In: CREST, Paris, France, 2016.

  5. MARÇAL, E. F. ; Pereira, Pedro L. Valls Do Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default Rates? Brazilian Default Rates. In: 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Málaga, Spain, 2016.

  6. MARÇAL, E. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data. In: 69th Econometric Society European Meeting, Genebra, Switzerland, 2016

  7. Fernandes, M.; Igan, D. & Pinheiro, M. March madness in Wall Street: (What) does the market learn from stress tests? In: IFSC Conference on Macroprudential Regulation, Dublin, Ireland, 2016. 

  8. Fernandes, M.; Igan, D. & Pinheiro, M. March madness in Wall Street: (What) does the market learn from stress tests? In: SoFiE Annual Conference, Hong Kong, Hong Kong, 2016.

  9. Fernandes, M. & Novaes, W. The government as a large shareholder: Impact on corporate governance. In: Vietnam Internacional Conference in Finance, Da Nang, Vietnam, 2016.

  10. Dias, G. F.; Fernandes, M. & Scherrer, C. Price Discovery and Market Microstructure Noise. In: Encontro de Economia Aplicada UFJF, Juiz de Fora, Brasil, 2016. 

  11. Dias, G. F.; Fernandes, M. & Scherrer, C. Price Discovery and Market Microstructure Noise. In: Workshop Rio-São Paulo of Econometrics, São Paulo, Brasil, 2016.

  12. MARÇAL, E. F. ; VALLS PEREIRA, P. L. Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data. In: 16 Meeting of the Brazilian Finance Society, Rio de Janeiro, Brazil 2016.
  13. Vieira, F.; Fernandes, M. & Chague, F.  Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables In 16 Meeting of the Brazilian Finance Society, Rio de Janeiro, Brazil 2016.
  14. Gala, Paulo; CAMARGO, J.; FREITAS, E. A Cepal estava certa: redes complexas scale-free e padrões centro-periferia no comercio mundial. In: Complexidade em tempos de crise: dialogos entre economia, sustentabilidade e visão sistemica, 2016, Uberlandia. Complexidade em tempos de crise: dialogos entre economia, sustentabilidade e visão sistemica, 2016.
  15. Gala, Paulo; ROCHA, I.; MAGACHO, G. The Structuralist Revenge: Economic Complexity as An Important Dimension To Evaluate Growth And Development. In: 44 Encontro nacional de economia - ANPEC, Foz do Iguaçu/PR, 2016.
  16. ROCHMAN, R. R.; SANTOS, M. L. O. . Fatores Que Influenciam o Encerramento de Fundos Multiestratégia: Estudo para o Mercado de Fundos Brasileiros no Período de 2008 a 2014. In: ENANPAD, Costa do Sauípe. ENANPAD, 2016.
  17. ROCHMAN, R. R.; RAMOS, R. T. RESTRIÇÕES FINANCEIRAS, TANGIBILIDADE, CAPITAL DE GIRO E INVESTIMENTO CORPORATIVO NO BRASIL. In: 16o Encontro Brasileiro de Finanças, Rio de Janeiro, 2016.
  18. URBINA, C. M.; ROCHMAN, R. R. ANÁLISE SOBRE A INFLUÊNCIA DA PERSONALIDADE E DOS VIESES COMPORTAMENTAIS NOS HÁBITOS DE INVESTIMENTO DOS INDIVÍDUOS. In: 16o Encontro Brasileiro de Finanças, Rio de Janeiro, 2016.
  19. ROCHMAN, R. R.; CAMPOS, M. A. Avaliação do Grau de Sofisticação do Investidor Individual Pessoa Física na Negociação de Produtos de Renda Variável. In: 3o. Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais, 2016, São Paulo, 2016.
  20. SAKAMOTO, T. R. F.; ROCHMAN, R. R. AVALIAÇÃO DE MARCAS EM CASOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES: UMA APLICAÇÃO DE OPÇÕES REAIS PARA O CASO SANTANDER/REAL. In: SIMPOI, São Paulo, 2016. 
     


2015

  1. Collussi, P. B. & Valls Pereira, P. L. The Brazilian Foreign Exchange Market throught the Microstructure Prespective. In: 15 Encontro Brasileiro de Finanças, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2015.
  2. Cunha, R. & Valls Pereira, P. L. Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns. In: 15 Encontro Brasileiro de Finanças, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2015.
  3. Cunha, R. & Valls Pereira, P. L. Automatic Model Selection for Brazilian Stock Returns. In: Second International Workshop in Financial Econpometrics, Salvador, Bahia, Brasil, 2015.
  4. Marçal, E. F. & Hadad Junior, E, Is it possible to beat the random walk?. In: 16 Escola de Séries Temporais e Econometria, Campos de Jordão, São Paulo, Brasil, 2015.
  5. Marçal, E. F. Addressing Econometric Issues on How to Construct Theoretical Exchange Rate Misalignment Estimates. In: Second International Workshop in Financial Econometrics, Salvador, Bahia, Brasil, 2015.
  6. Rocha, J. & Valls Pereira, P. L. Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production. In: 16 OxMetrics Conference, Aix-en-Provence, France, 2015.
  7. Rocha, J. & Valls Pereira, P. L. Forecast Comparison with Nonlinear Methods for Brazilian Industrial Production. In: 16 Workshop of Time Series and Econometrics, Campos do Jordão, São Paulo, Brasil, 2015.
  8. Rochman, R. R. & Reis, D. A. Determinantes do diferencial de preço entre classes de ações: evidências do mercado brasileiro no período 2002 a 2014. In: XV Encontro Brasileiro de Finanças, São Paulo, São Paulo, Brasil, 2015. 

  9.  Marçal, Emerson Fernandes;  Zimmermann, Beatrice  de Prince, Diogo e Merlin, Giovanni; Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates - 2nd Conference of the International Association for Applied Econometrics, Thessaloniki, Grecia, 2015

  10. Fernandes, Marcelo The tail that wags hedge funds. Em Financial Econometrics; Challenge and Directions for Future Research, Rio de Janeiro, Brasil, 2015. 

  11. FRUET DIAS, Gustavo. Price Discovery and Market Microstructure Noise. Em 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CEF2015), Londres, U.K, 2015

  12. FRUET DIAS, Gustavo. Price Discovery and Market Microstructure Noise. Em 2nd International Workshop in Financial Econometrics, Salvador, Brasil, 2015.

  13. FRUET DIAS, Gustavo. Price Discovery and Market Microstructure Noise. Em Financial Econometrics; Challenge and Directions for Future Research, Rio de Janeiro, Brasil, 2015.)

  14. FRUET DIAS, Gustavo. The Nonlinear Iterative Least Squares (NL-ILS) Estimator: an application to volatility models. Em SoFiE (pre-conference) Aarhus, Denmark, 2015. 

  15. Scherrer, Cristina. Volatility Discovery. Em 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CEF2015), Londres, U.K, 2015.

  16. Scherrer, Cristina. Volatility Discovery. Em Sandbjerg Conference, Sonderborg, Denmark, 2015.

  17.  ROCHMAN, R. R.; REIS, D. A. Determinantes do diferencial de preço entre classes de ações: evidências do mercado brasileiro no período de 2002 a 2014. In: XV Encontro Brasileiro de Finanças, São Paulo, 2015. 

  18. ROCHMAN, R. R.; ZEIDLER, R. Eficiência da Magic Formula de Value Investing no mercado brasileiro. In: XV Encontro Brasileiro de Finanças, São Paulo, 2015.

  19. IMAGIIRE, L. H. M. O. ;ROCHMAN, R. R.Arbitragem e cointegração das moedas digitais Bitcoin e Litecoin. In: XVIII SEMEAD, São Paulo, 2015

  20. DAMKE, B. R. ; ROCHMAN, R. R.; EID JR., W. . A Survey on the Brazilian Assets, Its Performance and the Investing Behavioral Biases of Its Investment Fund Managers. In: 2o Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais, São Paulo, 2015.

  21. URBINA, C. M. ;ROCHMAN, R. R.; EID JR., W. . Análise Sobre a Influência da Personalidade e dos Vieses Comportamentais do Indivíduo em Seus Hábitos de Investimento. In: 2o Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais, São Paulo, 2015.

  22. ROCHMAN, R. R.; MATHIAS, D. Desempenho de fundos de investimento de ações brasileiros um estudo do período de 2000 a 2014. In: XV Encontro Brasileiro de Finanças, São Paulo, 2015.

2014

  1. Marcal, Emerson Fernandes ; PRINCE, D. ; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B. . DOES MIXED FREQUENCY VECTOR ERROR CORRECTION MODEL ADD RELEVANT INFORMATION TO EXCHANGE MISALIGNMENT CALCULUS? EVIDENCE FOR UNITED STATES. In: 42 Encontro Nacional da ANPEC, 2014, Natal. 42 Encontro Nacional da ANPEC, 2014.
  2. ROCHMAN, R. R. ; DORNAUS, R. P. S. . Majoritários vs. Minoritários: uma Análise dos Benefícios de Controle e o Diferencial de Preços entre Classes de Ações no Brasil por meio de uma Abordagem por Opções Reais. In:ENANPAD 2014, 2014, Rio de Janeiro. ENANPAD 2014, 2014. v. 1. p. 1-16.
  3. DAMKE, B. R. ; EID JR., W. ; ROCHMAN, R. R. . Which Are The Investment Fund Managers In Brazil Behavioral Investing Biases And Their Characteristics?. In: Encontro Brasileiro de Finanças e Economia Comportamentais, 2014, São Paulo. 1o Encontro Brasileiro de Finanças e Economia Comportamentais. São Paulo: GVCEF/NFC, 2014. v. 1. p. 1-20.
  4. Linhares, J. P ; SHENG, HSIA HUA ; CARDOSO JR., N. D. M. . Influence of Macroeconic and Political Risk factors in the capital strutures of foreign subsidiaries. In: AIB 2014 Vancouver, 2014, Vancouver. Local Context in Global Business, 2014. v. 1. p. 1.
  5. TARIKI, F. R. ; ROCHMAN, R. R. . Evidência Do Efeito Manada Em Fundos De Renda Variável Na Indústria Fundos Brasileira. In: Encontro Brasileiro de Finanças e Economia Comportamentais, 2014, São Paulo. 1o Encontro Brasileiro de Finanças e Economia Comportamentais. São Paulo: GVCFE/NF, 2014. v. 1. p. 1-32.
  6. OLIVEIRA, A. B. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2014, Recife. Anais do EBFin, 2014.
  7. OLIVEIRA, André Barbosa ; VALLS PEREIRA, P. L. . Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime. In: 36º Encontro Brasileiro de Econometria - EBE, 2014, Natal. Anais do 36º Econtro Brasileiro de Econometria, 2014.
  8. MARÇAL, E. F. ; PRINCE, D. ; ZIMMERMANN, B. ; MERLIN, G. . Assessing Interdependence Among Countries Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. In: 14th OxMetrics User Conference, 2014, Washington. 14th OxMetrics User Conference, 2014.
  9. RONCO, F. S. ; MONTEIRO, W. O. . Poder de controle, benefícios privados e normas de proteção ao investidor: uma análise de companhias brasileiras. In: 21º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2014, Natal. Comunicações Orais Resumos, 2014.
  10. MARÇAL, E. F. ; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. ; MERLIN, G. . Assessing interdependence among countries' fundamentals and its implications for exchange rate misalignment estimates: An empirical exercise based on GVAR. In: 4th EMG Conference on 'Emerging Markets Finance', 2014, londres. Anais da 4th EMG Conference on 'Emerging Markets Finance', 2014.
  11. MARÇAL, E. F. ; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. ; MERLIN, G. . Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. In: 1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014, Londres. Anais 1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014.
  12. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . WTO x PTAs -- Where to Negotiate Trade and Currency. In: Fourth Biennial Global Conference of the Society of International Economic Law (SIEL) Working Paper No. 2014/09, 2014, genebra. Fourth Biennial Global Conference of the Society of International Economic Law (SIEL) Working Paper No. 2014/09, 2014.
  13. ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. Conference of the Financial Enginnering & Banking Society,2014.
  14. ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching, International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014.
  15. ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. 8 LUBRAFIN, 2014.
  16. ROTTA, P. ; VALLS PEREIRA, P. L. . Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching. In: International Finance and Banking Society Conference, 2014, Lisboa. Anais do 6th International Finance and Bankin Society Conference, 2014.
  17. Fernandes, M.; Mergulhão, J. Anticipatory effects in the FTSE 100 index revisions. Conference of the Financial Enginnering & Banking Society,2014.

2013

  1. MARÇAL, E. F. ; CARLO, T. C. . FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. In: European Meeting of Econometric Society, 2013, Gotemburgo. Página do Encontro Europeu de Econometria, 2013.
  2. CARLO, T. C. ; MARÇAL, E. F. . FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. In: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz do Iguaçu. 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.
  3. ROTTA, P. ; Valls Pereira, Pedro L. . Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. In: 35 Encontro Brasileiro de Econometria, 2013, Foz de Iguaçu. Anais do 35 EBE, 2013
  4. Rotta, P. ; Valls Pereira, P. L. Analysis of Contagion from the Constant Conditional Correlation Model with Markovian Regime Switching, 2013, Natal. First International Workshop in Financial Econometrics
  5. Rotta, P. ; Valls Pereira, P. L. Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana. In:Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, 2013. (pdf)
  6. Marçal, E. F. ; Carlo, T. C. . Forecasting Brazilian Inflation by its Aggregate and Disaggregated Data: a test of predictive power by forecast horizon. In:European Meeting of Econometric Society, 2013, Gotemburgo. Página do Encontro Europeu de Econometria, 2013.
  7. Pereira, M. L. ; Marçal, E. F. . Implicações Monôtonicas das Teorias de Finanças: uma aplicação ao mercado brasileiro. In: Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. Anais do XIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.
  8. PEREIRA, V. S. ; SHENG, HSIA HUA . The effect of Internalization on Composition of Debt. In: Academy of International Management, 2013, Istanbul. Bridging the divide: linking IB to complementary Discipline and Practice, 2013.
  9. Moraes, D.G. ; SHENG, HSIA HUA ; LORA, MAYRA IVANOFF . Does Corporate Governance in Cash Management Adds value to Multinational Firms?. In:Academy of International Business, 2013, Istanbul. Bridging the divide: linking IB to complementary Discipline and Practice, 2013.
  10. MOLINA, S. ; SHENG, HSIA HUA ; LORA, MAYRA IVANOFF . The Influence of Develpment Bank on Ownership Strategy of Multinational Firms in Brazil. In:XXXVII Encontro da ANPAD, 2013, Rio de Janeiro. XXXVII Encontro da ANPAD, 2013.
  11. PEREIRA, V. S. ; SHENG, HSIA HUA . Os Efeitos de Internacionalização na Estrtura de propriedade. In: 13o. Encontro Brasileiro de Finanças, 2013, Rio de Janeiro. 13o. Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.
  12. NOJIMA, Nelson K. ; PINTO, Afonso de C. . Precificação de Derivativos de Taxas de Juros Utilizando o Modelo HJM Multifatorial com Estrutura de Volatilidade Não-Paramétrica. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013. v. 1. p. 1-1.
  13. INO, Naio ; PINTO, Afonso de C. . Delta Hedge com Custos de Transação: Uma Análise Comparativa Aplicada ao Mercado Brasileiro. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013. v. 1. p. 1-1.
  14. BODRA, Roberto A. ; PINTO, Afonso de C. . Modelo de Volatilidade Estocástica com Saltos Aplicado a Commodities Agrícolas. In: XLI Encontro Nacional de Economia, 2013, Foz do Iguaçu. Anais do XLI Encontro Nacional de Economia, 2013. v. 1. p. 1-1.
  15. ROCHMAN, R. R. ; OLIVEIRA, P. G. F. . Determinantes da Volatilidade Implícita das Opções de Juros (IDI): a Influência do COPOM. In: ENANPAD 2013, 2013, Rio de Janeiro. ENANPAD 2013, 2013.
  16. ROCHMAN, R. R. ; ELLER, E. P. . Private Equity Influence in Brazilian IPOS from 2004 to 2011. In: CLADEA 2013, 2013, Rio de Janeiro. CLADEA 2013, 2013.
  17. ROCHMAN, R. R. ; MONTONE, G. . Does BNDES Create Economic Profit?. In: CLADEA 2013, 2013, Rio de Janeiro. CLADEA 2013, 2013.
  18. ROCHMAN, R. R. ; SALVADOR, P. E. . Precificação de Terrenos Agrícolas Através da Abordagem de Opções. In: 41o Encontro Nacional de Economia (ANPEC 2013), 2013, Foz do Iguaçu. ANPEC 2013, 2013.

2012

  1. Arruda, B. P. de ; Valls Pereira, P. L. . Análise a estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime. In: XL Encontro Nacional de Economia, 2012, Porto de Gakinhas. Anais do XL Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro: ANPEC. 
  2. Fernandes, P. R. ; Valls Pereira, P. L. . Economic Cycles and Term Structure: application to Brazil. In: European Economic Association Meeting, 2012, Málaga. Anais do EEA-ESEM. Málaga: Econometric Society, 2012.
  3. Marçal, E. F,. Valls Pereira, P.L. "Evaluating the Existence of Structural Change in the Brazilian Term Structure of Interest Rate: evidence based on cointegration models with structural breaks", In Anais da VI LUBRAFIN,Coimbra, 2012.
  4. Marçal, E. F. ; Valls Pereira, P. L. Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break. In: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.
  5. Marinho, C. R. V. ; Marçal, E. F. . A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. In: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012, São Paulo. Anais do 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.
  6. Marinho, C. R. V. ; Marcal, Emerson Fernandes . A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. In: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012, Porto de Galinhas - PE. Anais do 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012.
  7. Mergulhão, J., Fernandes, M. " Anticipatory Effects in the FTSE 100 Index Revisions", In Anais da VI LUBRAFIN, Coimbra, 2012.
  8. Nogueira, V. A. ; MORI, R. ; Marcal, E. F. Transmissão da Variação Cambial para as Taxas de Inflação no Brasil: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais. In: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012, Porto de Galinhas - PE. 
  9. Rivera y Rivera, E. B. B. ; Basso, L.; Marcal, E. F. Expectativas e Previsibilidade para as Empresas do Setor Bancário Brasileiro. In: XXXVI Encontro da ANPAD, 2012, Rio de Janeiro. XXXVI Encontro da ANPAD, 2012.
  10. Marinho, C. R. V. ; Marçal, E. F. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. In: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012, Porto de Galinhas - PE. Anais do 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012.
  11. Fernandes, M. ; Mergulhão, J. . Anticipatory Effects in the FTSE 100 Index Revisions. In: Midwest Finance Association 2012, 2012, New Orleans.Midwest Finance Association 2012 Annual Meetings Paper, 2012.
  12. Buscariolli, R. ; Mergulhão, J. . Return-Illiquidity Relationship Revisited. In:ANPEC, 2012, Porto Galinhas. ANPEC, 2012. v. 1.
  13. Cunha, T. S. ; Sheng, H. H. ; Lora, M. I. Governança Corporativa e a Participação dos investidores estrangeiros nas companhias abertas latino americanas. In: 40o. Encontro Nacional de Economia, 2012, Porto de Galinhas. In: 40o. Encontro Nacional de Economia, 2012.
  14. Sheng, H. H. ; Silva, W. M. . The Big family: Informal Financing of Chinese Small and Medium sized Business by Means of Guanxi in Brazil. In: In:XXXVI Encontro da Anpad, 2012, Rio de Janeiro. Anais do XXXVI Encontro da Anpad. Rio de Janeiro: Anpad, 2012. v. 1.
  15. Pereira, V. S. ; Sheng, H. H. . Os Efeitos dos modos de entrada sobre o endividamento das multinacionais. In: In: 12o. Encontro Brasileiros de Finanças, 2012, Sao Paulo. Anais do 12o. Encontro Brasileiros de Finanças. RJ: Sociedade Brasileira de Finanças, 2012.
  16. Cunha, T. S. ; Sheng, H. H. ; Lora, M. I. . Governança Corporativa e a Participação dos investidores estrangeiros nas companhias abertas latino americanas. In: In: 40o. Encontro Nacional de Economia, 2012, Porto de Galinha. Anais do 40o. Encontro Nacional de Economia. Rio de Janeiro: Anpec, 2012.
  17. Rochman, R. R. ; Zacchello, D. Determinantes de Spread de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. In: ENANPAD 2012, 2012, Rio da Janeiro. ENANPAD 2012. Rio de Janeiro: ANPAD, 2012. v. 1. p. 1.
  18. Rochman, R. R. ; Maximiliano Júnior, R, E. A. . Processos de Bookbuilding em Emissões de Ações no Brasil. In: ENANPAD 2012, 2012, Rio de Janeiro. ENANPAD 2012. Rio de Janeiro: ANPAD, 2012. v. 1. p. 1.
  19. Rochman, R. R. ; Ribeiro, P. H. ; Laes, M. . Factors of influence on brazilian value investing portfolios. In: XLVII Asamblea Anual CLADEA 2012, 2012, Lima, Peru. XLVII Asamblea Anual CLADEA 2012. LIMA, PERU: CLADEA, 2012. v. 1. p. 1.
  20. Rochman, R. R. ; Hatisuka, E. U. . Títulos públicos indexados à inflação e a ancoragem das expectativas no Brasil. In: 12o Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2012, Sao Paulo. 12o Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças. Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças, 2012. v. 1. p. 1.
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