Seminário de Finanças

  
Primeiro Semestre de 2017
  • 24/03/2017 - Seminário do Temático FAPESP - Descoberta de Preços, Modelagem e Previsão de Modelos de Alta Dimensão - cartaz 
    • Marcelo Fernandes (EESP – QMUL) Price Discovery and Market Microstructure Noise (slides)
    • Gustavo Dias (CREATES) Volatility Discovery (slides)
    • Flavio Ziegelmann (UFGRS) Copula Applications in Finance
    • Emerson Marçal (EESP) Macroeconomic Indicators and Disaggregated Data Help to Predict Default: a study based in Brazilian data (slides)
    • Marcelo Medeiros (PUC-Rio) Modelling and Forecasting Large Panel of Volatilities: the benefits of combining factor models and shrinkage
    • Marília Gabriela (FGV/EESP) Qual Mercado de Moeda Lidera: a vista ou futuro?
    • Carlos Trucios (FGV/EESP) Modelling and Predicting Volatility for High-Dimensional Financial Data(slides)
    • Luiz Hotta (IMECC-UNICAMP) Effects of Outliers and Parameter Uncertainties in Portfolio Selection(slides)
Primeiro Semestre de 2014
 
  • 07/05/2014 - Felipe Iachan (EPGE-FGV) - Project selection and risk taking under credit constraints
  • 12/03/2014 - Adam Zawadowski (Boston University) - The Anatomy of the CDS Market
Segundo Semestre de 2013
 
  • 27/11/13 - José Faias (Católica de Lisboa) - Asset allocation powered by information correlation flow
  • 30/10/13 - Frederic Malherbe (London Business School) - Optimal capital requirements over the business and financial cycles
  • 09/10/13 - Jakub Steiner (Kellogg, Northwestern and CERGE-EI) - Price Distortions in High-Frequency Markets
  • 24/09/13 - Bruno Ferman (EESP-FGV) - Economia e Finanças Comportamentais
  • 18/09/13 - Bruno Giovanetti (FEA-USP) - The Costs of Short-Selling
  • 04/09/13 - Olivier Scaillet (HEC Geneve) - Time-varying risk premium in large cross-sectional equity datasets
  • 28/08/13 - Caio Almeida (EPGE-FGV) - Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk-Premia
  • 07/08/13 - Elias Albagli (USC Marshall) - Investment horizons and asset prices under asymmetric information 
 
Segundo Semestre de 2012
 
 
  • 12/12/12 - Carlos Kawall Leal Ferreira  - A economia mundial e o Brasil: perspectivas para 2013
  • 08/11/12 - Ricardo Paes de Barros  - A importância da evidência empírica para o desenho de políticas sociais efetivas
  • 18/10/12 - Juan Teran (Itaú e EESP-FGV) - An Overview of Quantitative Trading Strategies 
  • 20/09/12 - João Mergulhão (EESP-FGV) - Europa: PIGS, Grexit e Spanic, na visão de um economista europeu
 
Segundo Semestre de 2011
 
  • 02/12/11 - Bruno Pontes de Arruda (EESP-FGV) - Análise da Estrutura de Dependência da Volatilidade Entre Setores Durante a Crise do Subprime
  • 02/09/11 - Hugo Leonardo Freitas (EESP-FGV) - Um Estudo Sobre Alocação de Ativos Clássica e Bayesiana no Mercado Acionário Brasileiro (pdf
  • 04/10/11 - Marcelo Fernandes (Queen Mary, University of London) - International Market Links and Volatility Transmission (pdf)

Segundo Semestre de 2010

  • 04/08/10 - Andre A. P. Santos (Universidad Carlos III) - Optimal portfolios with minimum capital requirement (pdf)
  • 06/10/10 - Pedro Valls (EESP e CEQEF) - Modelando contágio financeiro através de copulas - Seminário conjunto com linha de pesquisa de MFFC da EAESP - horário especial - 16 horas (pdf)
  • 26/10/10 - Luiz Alvares (Consultor) - Desenho de Trading Systems no Mercado Brasileiro (resumo) (slides)
  • 12/11/10 - João Mergulhão (Universidade Nova de Lisboa) - The Network Centrality of Influential Bankers: a nex Capital Structure Determinant - horário especial - 12 horas - (pdf)

Primeiro Semestre de 2010

  • 27/04/10 - Andre Mayali (EESP) - Warning physics envy may be hazardous to your wealth
  • 11/05/10 - Christian J. Zimmer (Itau) - Precificação de opções IDI com modelo BDT (pdf)
  • 25/05/10 - Hellinton Takada (Itau) - Order Books and Execution Strategies: models and applications (pdf)
  • 29/06/10 - Adam Zawadowski (Princeton University) - Entangled Financial Systems (pdf)

Segundo Semestre de 2009

  • 28/10/09 - Juan Carlos Ruilova (Itau-Unibanco) - Cointegração e pair trading (pdf)
  • 16/11/09 - Guilherme Yanaka (Banco Central do Brasil) - Regulação Bancária e Gestão de Risco: Modelos Internos de Basiléia II (pdf)
  • 25/11/09 - Denisio Liberato ( Banco do Brasil) - Uma análise do Mercado de Credit Default Swaps (CDS) pré e pós a atual crise financeira internacional (pdf)

Primeiro Semestre de 2009

  • 30/03/09 - Alexandre De Zagottis (Advisor Asset Management) - Utilizando Modelos do Tipo GARCH para Gestão de Risco (slides)
  • 13/04/09 - Siem Jam Koopman (Free University Amsterdam) - Modelling Volatility from High Frequency Data using Stamp e SSfPack (slides) - (pdf)
  • 04/05/09 - Rogerio Rosenfeld (IFT-UNESP) - Origem microscópica das caudas pesadas de distribuiçoes de retornos (pdf)
  • 20/05/09 - Afonso de Campos Pinto (EAESP e EESP - FGV) - Sampled Control for Mean-Variance Hedging in a Jump Diffusion Financial Market (pdf
  • 08/06/09 - Pedro Valls (EESP-FGV) - Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobras usando dados de alta frequencia (pdf)
  • 17/06/09 - Marcos Elias (Galleas Asset Management) - Utilização de equações diferenciais na confecção de um modelo para previsão do comportamento dos preços de ações no mercado de bolsa brasileiro (pdf)

Segundo Semestre de 2008

  • 9/10/08 - Hsia Sheng (EAESP-FGV) - A Precificação do Spread de Liquidez no Mercado Secundário de Debêntures (pdf)
  • 21/10/08 - Pedro Valls (EESP-FGV) - Cópulas - uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariado (slides)
  • 13/11/08 - Rodrigo Bueno (EAESP-FGV) - The CAPM and Fama-French Model in Brazil. (pdf)
  • 25/11/08 - Rafael Schiozer (EAESP-FGV) - A recente onda de abertura de capital de no Brasil. (slides)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

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