Artigos em Periódicos

2017

  1. Vieira, F.; Fernandes, M. & Chague, F. Forecasting the Brazilian yield curve using forward-lloking variables. International Journal of Forecasting, v. 33(1), p.121-131, 2017. (doi
  2. Doi, J.; Fernandes, M. & Nunes, C. V. A. Disagreement in inflation forecasts and inflation risk premia in Brazil. Brazilian Review of Econometrics, v.37(1), p.45-59, 2017. (pdf)
  3. Piva, R.F & Sanvicente, A.Z. Análise dos Retornos e Características da Estratégia de Risk Arbitrage no Brasil. Revista de Finanças Aplicadas, v.8, p.1, 2017. (doi)
  4. Guanais, L.F.P; Sheng, H.H & Sanvicente, A.Z. Are Country and Size Risks Priced in the Brazilian Stock Market?. BAR Brazilian Administration Review, v.14, p.1-17, 2017.(doi)
  5. Chague, F; De-Losso, R; Genaro, A & Giovannetti, Bruno Cara. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis. Journal of Financial Economics, v.123, p.646-670, 2017. (doi)
  6. Eduardo Astorino; Chague, F; Giovannetti, Bruno Cara & Silva, M.E. Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v.71(1), p.3-28, 2017. (doi)
  7. Hennart, Jean-Fraçois; Sheng, Hsia Hua & Carrera, José Marcos. Openness, internacional champions, and the internationalization of Multilatinas. Journal of World Business, v.52(4), p.518-532, 2017. (doi)

2016

  1. Bruscato, A.; Sheng, H. H. & Gomes, A. L. P. Earning Management in Brazilian Financial Institutions. Revista de Administração (FEA-USP), v. 51, p. 182-197, 2016. (pdf)
  2. Fernandes, M. & Mergulhão, J. Anticipatory effects in the FTSE 100 index revisions. Journal of Empirical Finance, v. 37, p. 76-90, 2016. (doi)
  3. Fernandes, M. ; Medeiros, M. C. & Veiga, A. The (semi-)parametric functional coefficient logarithmic autoregressive conditional duration model. Econometric Reviews, v. 35, p. 1221-1250, 2016. (leading article) (doi)
  4. Goes, K. C.; Sheng, H. H. & Shiozer, R. F. Contingent Covertibles and their impacts on the Optimization of the Capital Structure of Brazilian Banks Under Basel III. Revista Contabilidade & Finanças, v. 27, p. 80-97, 2016 (pdf)
  5. Hadad Junior, E & Marçal, E. F. Is ti possible to beat the Random Walk Model in Exchange Rate Forecasting?: more evidence for Brazilian case. Brazilian Review of Finance, v. 14(1), p. 65-88, 2016. (pdf)
  6. Hennart, J-F; Sheng, H. H. & Carrera, J. M. Openness, international champions and the internationalization of Multilatinas. Journal of World Business, 2016 (forthcoming) (doi)
  7. Marçal. E. F. & Carlo, T. C. Forecasting Brazilian Inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizont. Applied Economics, v.48(50, 4846-4860, 2016. (doi)
  8. Rotta, P. N. & Valls Pereira, P. L. Analysis of Contagion from the Dynamic Conditional Correlation Model with Markov Regime Switching. Applied Economics, v. 48(25), p. 2367-2382, 2016. (doi)
  9. Sincerre, B. P.; Sampaio, J. O.; Fama, R & Santos, J. O. Emissão de dívida e Gerenciamento de Resultados. Revista Contabilidade & Finanças, v. 27(72) p. 291-305, 2016. (pdf)
  10. Sulzbach, V. N.; Mergulhão, J. & Valls Pereira, P. L. O Conteúdo Informacionaldas Transações no Mercado Futuro de Câmbio: uma investigação do caso brasileiro. Brazilian Review of Finance, v. 14(1), p. 7-43, 2016. (leading article) (pdf)

2015

  1. Chicaroli, R. & Valls Pereira, P. L. Preditability of Equity Models, Journal of Forecasting, v. 34(6), p.427-440, 2015. (leading article) (doi)
  2. Marinho, C.R.V & Marçal, E. F. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 45, p. 437-457, 2015. (pdf)
  3. Marçal, E. F. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: uma análise de robustez a partir do modelo global com mecanismo de correção de Erros.  Estudos Econômicos, v. 45, p. 593-623, 2015. (doi)
  4. Alvarez, J. F. M. ; Sheng, H. H. & Vaz, D. V. The Internationaliztion of Spanish and Portuguese Speaking Banks. Latin American Business Review, v. 16, p. 183-202, 2015. (doi)
  5. Arata, N.; Sheng, H. H. & Lora, M. I. Internationalization and Corporate Cash Holdings: evidence from Brazil and México. RAC. Revista de Administração Contemporânea, v. 19, p. 01-19, 2015. (doi)
  6. Hennart, J-F; Sheng, H. H. & Pimenta G. Local Complementary inputs as drivers of entry model choices: the case of US investments in Brazil. International Business Review, v.24(3), p-466-475, 2015. (doi)
  7. Thiele, E. & Fernandes, M. The macroeconomic determinanyts of the term structure of inflation expectation in Brazil. Brazilian Review of Econometric, v. 35(1), p. 3-22, 2015. (doi)
  8. Azevedo, L. F. P. & Valls Pereira, P. L. Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo. Revista Brasileira de Finanças, v.13, p. 571-620, 2015. (pdf)
  9. FERNANDES, Marcelo ; MENDES, Eduardo F. ; SCAILLET, O. . Testing for symmetry and conditional symmetry using asymmetric kernels. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 67(4), p. 649-671, 2015. (doi
  10. HENNART, JEAN-FRANÇOIS ; SHENG, HSIA HUA ; PIMENTA, GUSTAVO . Local complementary inputs as drivers of entry mode choices: The case of US investments in Brazil. International Business Review, v. 24(3), p. 466-475, 2015. (doi)
  11. Sanvicente, A. Z. Relevância de Prêmio por Risco País no Custo de Capital das Empresas. RAC, Revista de Administração Contemporânea, v.19, p. 38-52, 2015. (doi)
  12. Sanvicente, A. Z. Price-Volume Relationship in the Brazilian Market, Stock Lending and Technical Analysis. Brazilian Review of Finance, v. 13(4 ), p. 643-662, 2015 (pdf)

 

2014

  1. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos ; Araújo, Eliane ; Gala, Paulo . An empirical study of the substitution of foreign for domestic savings in Brazil. Economia, v. 15(1), p. 54-67, 2014. (doi)
  2. Bortoluzzo, A. B. ; GARCIA, M. P. S. ; BOEHE, D. M. ; SHENG, HSIA HUA . Desempenho de Fusões e Aquisições cross Border: Uma Análise Empírica do Caso Brasileiro. RAE, v. 54(6), p. 659-671, 2014 (doi)
  3. Carvalho, A. G.; Gallucci Neto, H. & Sampaio, J. O. Private Equity and Venture Capital in Brazil: an analysis of its evolution. Brazilian Review of Finance, v. 12(4), p. 499-515, 2014. (pdf)
  4. HENNART, JEAN-FRANÇOIS ; SHENG, HSIA HUA ; PIMENTA, GUSTAVO . Local complementary inputs as drivers of entry mode choices: The case of US investments in Brazil. International Business Review, v. 24(3), p. 466-475, 2015. (doi)
  5. SHENG, HSIA HUA ; PEREIRA, V. S. . Effects of Internationalization on Ownership Structure: Evidence from Latin American Firms. BAR. Brazilian Administration Review, v. 11, p. 323-339, 2014. (doi)
  6. SHENG, H. H. ; SILVA, W. M. . The Big Family: Informal Financing of Small- and Medium-Sized Businesses by Guanxi. Thunderbird International Business Review (Print), v. 56, p. 157-171, 2014. (pdf)
  7. FERNANDES, MAURICIO ; SHENG, HSIA ; Lora, Mayra . Securitization, Credit Rating and Issuers’ Characteristics. BBR. Brazilian Business Review, v. 11, p. 1-21, 2014. (doi)
  8. Marcal, Emerson Fernandes . Exchange Rate Misalignments, Interdependence, Crises, and Currency Wars: An Empirical Assessment.Revista Brasileira de Economia, v. 68(2), p. 243-2762014. (pdf)
  9. FERNANDES, Marcelo ; NUNES, Ricardo . Corporate debt securities from Brazilian firms: Shall one invest in the local or in the international market?. Brazilian Review of Econometrics, v. 34, p. 125-154, 2014. (pdf)
  10. COELHO, Danilo ; FERNANDES, Marcelo ; FOGUEL, Miguel N. . Foreign capital and gender differences in promotions: Evidence From a Large Brazilian Manufacturing Firms. Economía (Washington, D.C.), v.49(2) 2014. (pdf)
  11. SCHARTH, Marcel ; FERNANDES, Marcelo ; MEDEIROS, M. C. . Modeling and predicting the CBOE market volatility index. Journal of Banking & Finance, v.40, p. 1-10, 2014. (leading article) (doi)
  12. THROSTESEN, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L. . Trade rules and exchange rate misalignment. Revista de Economia Política (Impresso), 2014.
  13. Marçal, E. F.; Valls Pereira, P. L. . Structural change in Brazilian term structure of interest rate: evidence based on Hansen´s cointegration models with structural break. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, v. 8(2), p. 32-52, 2014. (pdf)
  14. FERNANDES, Marcelo ; SOUZA, V. F. . Voting premium in the Brazilian equity market. Brazilian Review of Econometrics, v. 34, p.79-96, 2014. (pdf)
  15. Barros, C. & Fernandes, M. Market depth at the BM&FBovespa. Brazilian Review of Econometrics, v. 34, p.25-44, 2014. (pdf)
  16. Sanvicente, A. Z. The Foreign Capital Flows and the Behavior of Stock Prices at BM&FBovespa. BAR, Brazilian Administration Review, v. 11 (1), p.86-106, 2014. (doi

2013 

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  2. Giacomoni, B.; Sheng, H. H., 2013, O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras. Revista de Administração (FEA-USP), vol. 48, p. 1-20, 2013. (pdf)
  3. Holland, M. Cardoso, E. China in South America: A trade-based analysis, Revista de Economia Política, (forthcoming). (pdf)
  4. Holland, M., Vieira, F. Gomes, C., Bottecchia, L. C. Growth and Exchange Rate Volatility: A Panel Data Analysis. Applied Economics, vol. 45, p. 3733-3741, 2013. (doi)
  5. LOPES, JOÃO LUIZ GUILLAUMON ; SCHIOZER, RAFAEL FELIPE ; SHENG, HSIA HUA . Hedge e especulação com derivativos cambiais: evidências de operações cotidianas. RAC. Revista de Administração Contemporânea, v. 17, p. 438-458, 2013. (doi)
  6. SHENG, HSIA HUA ; Bortoluzzo, A. B. ; SANTOS, G. A. P. . Impact of Trade Credit on Firm Inventory Investment During Financial Crisis: Evidence from Latin America. Emerging Markets Finance & Trade, v. 49, s4, p. 32-52, 2013. (doi)
  7. HOLLOWAY, PEDRO ; ROCHMAN, RICARDO ; LAES, MARCO . Factors Influencing Brazilian Value Investing Portfolios. Journal of Economics Finance and Administrative Science, v. 18, p. 18-22, 2013. (doi)
  8. Vieira, H. P. & Valls Pereira, P. L. . A Study of the Brazilian Business Cycles (1900-2012). Brazilian Review of Econometrics, v. 33, p. 123-143, 2013. (pdf

2012 

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  2. Bogea Sobrinho, L. R.; Sheng, H. H. & Lora, M. I. Country Factors and Dynamic Capital Structure in Latin American Firms. Revista Brasileira de Finanças, v. 10 (2), p. 267-284, 2012. (pdf)
  3. Corradi, V., Fernandes, M. Distaso, W.  International market links and volatility trasmission. Journal of Econometrics, v. 170: 117-141, 2012. (doi)
  4. Coutinho, J. R. R., Sheng, H. H., Lora, M. I.  The use of FX derivatives and the cost of capital - Evidence of Brazilian companies, Emerging Markets Review, 13: 411-423, 2012. (doi)
  5. Gala, P. S. O. S., Araújo, E. Regimes de crescimento econômico no Brasil: evidências empíricas e implicações de política. Estudos Avançados(USP), v. 26, p. 41-56, 2012. (pdf)
  6. Gala, P. S. O. S., Correa, M.  Câmbio real, poupança doméstica e poupança externa: análise teórica e evidências empíricas. Nova Economia, v. 21,p. 351-367, 2012. (pdf)
  7. Holland, M., Vieira, F. Resende, M. F. Financial dollarization and systemic risks: new empirical evidence. Journal of International Money and Finance, v. 31, p. 1695-1714, 2012. (doi)
  8. Piccioni, J. L., Sheng, H. H., Lora, M. I. Mutual fund managers stock preferences in Latin America. International Review of Financial Analysis, v. 24, p. 38-47, 2012. (doi)
  9. Simões, O. & Marçal, E. F. Agregação Temporal e Não Linearidade da Paridade de poder de Compra: testes para o Brasil e seus parceiros comerciais. Revista Brasileira de Economia,  v. 66, p. 375-399, 2012. (pdf)
  10. Rivera y Rivera, E. B. B.; Marçal, E. F.; Martin, D. M. L. & Basso, L. Present value model: price and dividens with constant and time varying expected returns: enterprise level brazilian stock market evidence from nonstationary panels. BBR, Brazilian Business Review, v. 9, p. 54-86, 2012. (doi)
  11. Fonseca, M. G. da S. & Valls Pereira, P. L. . Credit Shocks and Monetary Policy in Brazil; A Structural FAVAR Approach. Brazilian Review of Econometrics, v. 32, p.169-200, 2012. (pdf)
  12. FERNANDES, Marcelo ; PREUMONT, P.-Y. . The finite-sample size of the BDS test for GARCH residuals. Brazilian Review of Econometrics, v. 32(2) , 211-260, 2012. (pdf)

 

2011

  1. Barbosa, R.C.O. & Marçal, E. F. The impacts of information asymmetry in determining bank spreads. Revista de Gestão & Políticas Públicas, v. 1, p. 113-130, 2011. (pdf)
  2. Gonçalves Junior, W. Rochman, R. R., Eid Junior, W. Chalela, L. R. Estimando o prêmio de mercado brasileiro. Revista de Administração Contemporânea, v. 15, p. 931-954, 2011. (pdf)
  3. Holland, M.; Nunes, C. V. & Gomes, C. Sinalização de Política Monetária e Movimentos na Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil. Revista da ANPECv. 12, p. 71-90, 2011. (pdf)
  4. Lora, M. I. & Singer, J. M. Beta-binomial/gamma-Poisson regression models for repeated counts with random parameters. Revista Brasileira de Probabilidade e Estatística, v. 25, p. 218-235, 2011. (pdf)
  5. Marçal, E. F., Valls Pereira, P. L., Martin, D., Nakamura, W. Evaluation of Contagion or Interdependence in the Financial Crisis of Asia and Latin America Considering the Macroeconomic Fundamentals. Applied Economics, v. 43, p. 2365-2379, 2011. (doi)
  6. Pereira, E.A. & Marçal, E. F. Análise dos determinantes da oferta no setor de turismo: efeitos sobre o setor de transporte aéreo. Revista de Literatura dos Transportes, v. 5, p. 184-210, 2011 (pdf)
  7. Santos, R. P. de S., Valls Pereira, P. L. Modelando Contágio Financeiro através de Copulas. Revista Brasileira de Finanças, v. 9(3), p. 335-363, 2011. (pdf)
  8. Thorstensen, V.; Marçal, E. F. & Ferraz, L. Os efeitos do câmbio nas tarifas negociadas na OMC: os casos de Brasil, EUA e China. Política Externa (USP), v. 20, p. 95-111, 2011. (doi)
  9. Wink Junior, M. V. ; Valls Pereira, P. L. Modelling and Forecasting Realized Volatility: evidence from Brazil. Brazilian Review of Econometrics,v. 31(2), p. 315-337, 2011. (pdf)

 2010

  1. Costa, O. L. V., Maiali, A. C., Pinto, Afonso C.Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE Transactions on Automatic Control, v. 55, p. 1704-1709, 2010. (doi)
  2. Holland, M. & Vieira, F. Crescimento Econômico e Liquidez Externa no Brasil. Revista de Economia Política, v. 30, p. 45-58, 2010. (pdf)
  3. Holland, M. & Yanaka, G. Basiléia II e a Exigência de Capital para Risco de Crédito de Bancos no Brasil. Revista Brasileira de Finanças, v. 8, p. 167-195, 2010. (pdf)
  4. Holland, M. & Palaia, D. Taxa de Câmbio e Paridade de Poder de Compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural. Revista de Economia Aplicada, v. 14, p. 5-24, 2010. (pdf)
  5. Holland, M. & Mori. R. Dinâmica da inflação no Brasil e os efeitos globais. Revista de ANPEC, v. 11, p. 649-670, 2010. (pdf

2009

  1. Bacha, E.; Holland, M. & Gonçalves, F. A Panel-Data Analysis of Interest Rates and Dollarization in Brazil. Revista Brasileira de Economia,v. 63, p. 341-360, 2009. (doi)
  2. Boianain, P. G., Valls Pereira, P. L. Ombro-Cabeça-Ombro: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro. Revista Brasileira de Finanças, v. 7(3), p. 265-303, 2009. (pdf)
  3. Holland, M.; Bacha, E. & Gonçalves, F.  Systemic Rsik, Dollarization and Interest Rates in Emerging Markets: a panel-based empirical approach. The World Bank Economic Review, v. 23, p. 101-117, 2009. (pdf)
  4. Holland, M.A crise financeira corrigiu a taxa de câmbio no Brasil?". Economia & Tecnologia, v. 16, p. 5-16, 2009. (pdf)
  5. Holland, M. & Bresser-Pereira, L. C. Common Currency and Economic Integration in Mercosur. Journal of Post Keynesian Economics, v. 32, p. 213-236, 2009. (doi)
  6. Holland, M. & Pillatti, C. Regimes Cambiais e Intervenções no Mercado de Câmbio: uma abordagem a partir da experiência brasileira. Revista Produção OnLine, v. IX, p. 361-382, 2009
  7. Holland, M. Por que os economistas erram e continuarão errando?Econômica (Niterói), v. 11, p. 61-78, 2009
  8. Lauretti, C. M., Kayo, E. K., Marçal, E. F.Sobre-Reação do Mercado à Informação Intangível. Revista Brasileira de Finanças, v. 7(2), p. 215-236, 2009. (pdf)
  9. Laurini, M. & Valls Pereira, P. L. Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods. Economics Letters, v. 105, p. 234-238, 2009. (doi)

2008

  1. Baptista, R. F. de F. & Valls Pereira, P. L. Análise do Desempenho de Regras de Análise Técnica aplicada ao Mercado intradiário do Contrato Futuro do Índice Ibovespa. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, p. 205-234, 2008. (pdf)
  2. GOMES, C. ; NUNES, C. V. . Uma Análise da Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Malásia. Revista de Economia Política, v. 28, p. 1-2, 2008. (pdf)
  3. Hwang, S., Valls Pereira, P. L. The Effects of Structural Breaks in ARCH and GARCH Parameters on Persistence of GARCH Models, Communications in Statistics. Simulation and Computation, v. 37:571-578, 2008. (doi)   
  4. Marçal, E. F., Valls Pereira, P. L. Testing the Hypothesis of Contagion with Multivariate Volatility Models, Brazilian Review of Econometrics, 28(2):193-218, 2008. (pdf)

 

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